LA FÍSICA Y LA ECONOMÍA

Imagen: Árbol de expansión para una base actual de datos de un número de empresas donde se han resaltado las siguientes poblaciones: FORD, General Electric (GE), Lehman Brothers Holdings (LEHBR) y American International Group (AIG). Esta red es significativa en la prestación de una estructura de interconexiones que refleja la estructura del mercado y la interacción entre las empresas.
Tomado de T Aste et al 2010 Nuevo físico de j. 12 085010.
Aún cuando existe una relación de hace bastante tiempo entre la física y la economía, pocas veces se ha tratado el tema; el cine presentó un tiempo atrás la película "Una Mente Brillante" relacionado con la vida del Premio Nóbel de Economía 1994 John Forbes Nash que llamó la atención por la conección que existía en estos dos ámbitos científicos. En el número de septiembre 2010 de la revista New Journal of Physics, aparece el trabajo de Rosario N. Mantegna, Dipartimento di Fisica e Tecnologie relativa, Università di Palermo, Viale delle Scienze,-90128, Palermo, Italia y János Kertész, de la Universidad de Budapest de Tecnología y Economía; el Instituto de física de Hungría y el laboratorio de ingeniería biotécnica y ciencias computacionales de la Universidad de Aalto, Espoo, Finlandia relacionado con este tema.
Esta es una somera traducción: Antes de la década de 1990 la conexión fue, esporádica y ocasional, hasta que poco a poco los físicos comenzaron analizando datos financieros de una manera sistemática. Este movimiento está en curso, con el número de científicos participantes y trabajos de investigación relacionados muestra un crecimiento continuo; después de 15-20 años de desarrollo, ahora podemos concluir que esto no es simplemente una moda, sino la aparición de una nueva sub-disciplina, econophysics. Tampoco es el proceso simplemente académica, como lo demuestra el prolífico reclutamiento de graduados de la física por las instituciones financieras.
Esta cuestión de enfoque contiene documentos invitados que demuestran y exploran lo que consideramos que son algunas de las novedades más interesantes y valiosas en este intercambio de disciplinas.El problema es que no pretende ser un examen exhaustivo del sujeto, sino una colección de nuevas investigaciones que reflejan los acontecimientos más vanguardistas. Los artículos que se enumeran a continuación (1) representan los primeros aportes aceptados a la colección, y aún más adiciones aparecerán de forma continua.

Fuente:New JOURNAL of PHYSICS Septiembre 2010
Enlace: http://iopscience.iop.org/1367-2630/focus/Focus%20on%20Statistical%20Physics%20Modelling%20in%20Economics%20and%20Finance

(1) Estructura de correlación y dinámica en mercados volátiles
Correlation structure and dynamics in volatile markets
T Aste, Shaw W y T Di Matteo
2010 Nuevo físico de j. 12 085009
doi: 10.1088/1367-2630/12/8/085009 Tag este artículo

Volúmen de negocios, el valor de la cuenta y la diversificación de los comerciantes reales: evidencia de cartera colectiva de optimización del comportamiento
David Morton de LaChapelle y Damien Challet
2010 Nuevo físico de j. 12 075039
doi: 10.1088/1367-2630/12/7/075039 Tag este artículo

Cuando el colectivo actúa en sus componentes: crisis económica autocatalítico percolación
Cantono S y S de Salomón
2010 Nuevo físico de j. 12 075038
doi: 10.1088/1367-2630/12/7/075038 Tag este artículo

Dinámica de flujo de orden alrededor de los cambios de precio extrema en un mercado de valores emergente
Guo-Hua Mu, Wei-Xing Zhou, Wei Chen y János Kertész
2010 Nuevo físico de j. 12 075037
doi: 10.1088/1367-2630/12/7/075037 Tag este artículo

Un enfoque de matriz aleatorio a los procesos VARMA
Zdzislaw Burda, Andrzej Jarosz, Maciej A Nowak y Małgorzata Snarska
2010 Nuevo físico de j. 12 075036
doi: 10.1088/1367-2630/12/7/075036 Tag este artículo

Un modelo macroeconómico basados en agentes con las empresas interactúan entre sí, formación de opinión socio-económicas y las expectativas optimistas pesimista de ventas
Frank Westerhoff
2010 Nuevo físico de j. 12 075035
doi: 10.1088/1367-2630/12/7/075035 Tag este artículo

Regularización de optimización de carteras
Susanne Still y Imre Kondor
2010 Nuevo físico de j. 12 075034
doi: 10.1088/1367-2630/12/7/075034 Tag este artículo

Estadísticas del problema de Calcuta paisas restaurante
Chakrabarti K Asim Ghosh, Arnab Chatterjee, Manipushpak Mitra y Bikas
2010 Nuevo físico de j. 12 075033
doi: 10.1088/1367-2630/12/7/075033 Tag este artículo

Patrones universales de la desigualdad
Anand Banerjee y Victor Yakovenko M
2010 Nuevo físico de j. 12 075032
doi: 10.1088/1367-2630/12/7/075032 Tag este artículo

Identificación estadística con los modelos ocultos de Márkov de orden gran división de estrategias en un mercado de renta variable
Gabriella Vaglica, Fabrizio Lillo y Rosario Mantegna N
2010 Nuevo físico de j. 12 075031
doi: 10.1088/1367-2630/12/7/075031 Tag este artículo

Análisis de intervalo de recurrencia de beneficios financieros de alta frecuencia y su aplicación a la estimación de riesgo
Ren de Fei y Zhou Wei-Xing
2010 Nuevo físico de j. 12 075030
doi: 10.1088/1367-2630/12/7/075030 Tag este artículo

Dinámica económica de schumpeteriana como un modelo cuantificable de la evolución
Stefan Thurner, Peter Klimek y Rudolf Hanel
2010 Nuevo físico de j. 12 075029
doi: 10.1088/1367-2630/12/7/075029 Tag este artículo
Focus on Statistical Physics Modelling in Economics and Finance